Жанр: Экономика
Человек в зеркале экономической теории
...вычку
учиться") человек постигает в процессе обучения, испытывая поло
жительную или отрицательную реакцию общества на свое поведение''*.
Очень важно подчеркнуть, что под привычкой Дьюи имел в виду
84
не бездумное повторение раз затверженного стереотипа в духе павловского
условного рефлекса. "Сущность привычки", - отмечал он, -
"состоит в приобретенной склонности к некоторым видам и способам
реакции, а не к определенным действиям... Она (привычка) предпо
лагает волю''*. Таким образом, привычка по Дьюи (а его концепция
привычки прочно вошла в институционалистскую традицию), очень
напоминает нам правила поведения, о которых мы писали при
менительно к поведенческим теориям и в особенности, к концепции
Р.Хайнера. Такие привычки не только не являются противопо
ложностью рациональности (если, разумеется понимать ее не как
неоклассическую максимизацию, а более широко), а видимо, пред
ставляют собой наиболее часто встречающийся на практике способ ее
существования.
Благодаря относительной стабильности и всеобщности привычки
она делает человеческое поведение предсказуемым. Именно стабиль
ность привычек и обычаев недооценивают ""близорукие революцио
неры", которые хотят быстро перевоспитать людей или высвободить
импульсы, которые послужат отправным пунктом для новых при
вычек""*.
Далее, важную роль в формировании институционалистских
концепций человека сыграло разграничение, проведекнное Дж.Коммонсом
между привычкой и обычаем (custom).
В отличие от привычки, которая все-таки остается укорененной в
личном опыте каждого, обычай - это "вид социального принуждения,
которое осуществляет по отношению к индивидам коллективное мне
ние тех, кто чувствует и поступает одинаково"**. Именно институционализированные
обычаи, которые в состоянии "наказывать"
тех, кто отказывается придерживаться общих правил, являются
реальной силой, управляющей человеческим поведением. Важней
шим из этих институционализированных обычаев Коммонс считал
контракт. (Как известно, именно от Коммонса выводит проис
хождение своих идей такой виднейший представитель нового
"контрактного" институционализма, как 0.Уильямсон.)
Сосредоточив внимание на привычках, обычаях и т.д., мы,
конечно, не полностью передали все богатство институционалистских
концепций человека**. Но дело в том, что именно этот момент
играет наиболее важную роль в современных дебатах о микроэко
номических основаниях макроэкономической теории и входит в
"альтернативный синтез", о котором упоминалось выше.
Следует отметить, что "правила поведения", важность которых
подчеркивают институционалисты, не только облегчают жизнь
людям в условиях переизбытка информации, но и представляют
собой необходимый источник информации для всех участников
рынка*. Даже на столь рационализированном рынке, как фондовая
биржа, присутствует множество таких "правил и обычаев".
Кроме того, не следует недооценивать и морального аспекта обще
принятых норм (в особенности применительно к так называемому
"Нормальному" уровню цен). Казалось бы, дискуссия о нормальных
и справедливых ценах на Западе осталась .далеко в прошлом, в
средневековье, когда эта проблема была в центре внимания ученыхсхоластов**.
Однако современное социологическое исследование
показывает, что подавляющее большинство респондентов готово
оправдать повышение цены, если оно вызвано увеличением издер
жек, но считают несправедливым рост цен на товар по причине его
возросшей редкости*. Очевидно, что продавцы, назначая цену на
свой товар, обязаны в какой-то мере учитывать "предрассудки" по
купателей. Аналогичную роль играют при заключении коллективных
договоров представления о "справедливом" распределении итогов
деятельности предприятия между трудом и капиталом (в случае
прибыли о справедливости вспоминают рабочие, в случае убытка -
предприниматели) "69.
Эконометрический человек? Перед тем как закончить главу о
моделях человека в рамках различных методологических подходов,
существующих в современной западной экономической теории, нам
кажется необходимым хотя бы кратко упомянуть методологию
прикладных исследований.
В настоящее время господствующее положение в этой области
занимают исследования эконометрические. Вопрос о какой-либо са
мостоятельной додели человека, проявляющейся при построении ре
грессионных уравнений, может показаться странным: ведь речь идет
о чисто статистическом приеме, с помощью которого устанавливается
наличие или отсутствие стохастической связи между различными (в
принципе любыми) экономическими показателями. Именно такую
служебную роль отводили эконокетрическим исследованиям их пио
неры: создатели гарвардского барометра и системы циклических ин
дикаторов Национального бюро экономических исследований (разра
ботанной под руководством У.Митчелла и А.Бернса)*.
В этих прогнозных системах, действительно, главное внимание
уделялось статистическим свойствам различных временных рядов (в
первую очередь их "цикличности" и опережению в поворотных точ
ках относительно показателей общей экономической активности).
"Смысловые", причинно-следственные связи между переменными, в
частности влияние на прибыль, движение которой считалось пер
вопричиной циклических колебаний производства, были лишь одним
из критериев предварительного отбора лидирующих показателей. В
данном случае эконометрические исследования производились скорее
с утилитарной, чем с исследовательской целью и в принципе не
исключали использования ложной корреляции, если она оказывалась
достаточно устойчивой.
Иного взгляда на эконометрику придерживались участники иссле
довательской группы при Комиссии Каулза, заложившие фундамент
современных эконометрических исследований. Основные методологи
группы, ныне Нобелевские лауреаты Т.Хаавелмо и Г.Коопманс'"
отвергали "измерение без теории" (так называлась статья Коопманса,
направленная против циклических индикаторов Националь
ного бюро экономических исследований в США) и доказывали, что
устойчивую и независимую от изменения других параметров ('*авто
номную") связь между экономическими переменными можно уста
новить не на агрегатном, а только на индивидуальном уровне,
пользуясь руководящими указаниями экономической теории. Под
теорией первые теоретики эконометрики подразумевали теорию Нео
классическую. Именно она должна была поставлять готовую причин
но-следственную связь между переменными, а на долю эконометриков
оставчлось только найти вероятностную форму проявления
данного закона в реальной действительности. (Достижения квантовой
физики убедили Хаавелмо и Коопманса в том, что все законы
природы и общества носят именно вероятностный характер. Не
случайно Коопманс и еще один Нобелевский лауреат-эконометрик
Я.Тинберген пришли в эконометрическую науку из физики**).
Однако доступные анализу статистические данные, с которыми
работают эконометрики, и категории маржиналистской / неокласси
ческой теории находятся на разных уровнях абстракции. Прежде
всего статистика имеет дело с агрегированными показателями, в
которых уже нельзя различить результаты индивидуальных действий
рациональных максимизаторов. Далее, статистика работает преиму
щественно со средними величинами, а же предельные величины,
которыми оперирует маржинализм, статистическому измерению не
поддаются.
Именно поэтому даже такие основатели маржинализма, как Вальрас,
Эджуорт, Маршалл, бывшие прекрасными математиками (а не
которые - сильными статистиками), резко отрицательно отнеслись к
первым попыткам соединить их теорию с эмпирическими измерениями*.
Не случайно, по крайней мере, до 1930 г., когда была
создана комиссия Каулза, эконометрические исследования развива
лись только в рамках менее абстрактного институционалистского
подхода (У.Митчелл, Г.Мур, Ф.Милло).
В дальнейшем эконометрике *удалось преодолеть сопротивление
скептиков (среди которых был и столь тонкий знаток проблемы эко
номической вероятности, как Дж.М.Кейнс*), зарекомендовав себя в
качестве необходимого эмпирического приложения любой экономи
ческой теории и занять достойное место в новой парадигме неоклас
сического синтеза.
В этой двухъярусной конструкции нижний этаж был отведен под
традиционную неоклассическую микроэкономику, а во втором, мак
роэкономическом, этаже расположились некоторые кейнсианские
постулаты и такие сугубо эконометрические разделы.как агрегатная
потребительская функция, инвестиционная функция, кривая Филлипса
и т.д. Такому мирному сосуществованию, безусловно, способ
ствовало то, что в неоклассической теории в то время (в 1940-1950-0
годы) господствующее влияние приобрела концепция выявленнных
предпочтений П.Самуэльсона (см.выше), в которой модель рацио
нального максимизатора в микроэкономике ушла в тень и уступила
место "наблюдаемому" поведению экономических субъектов, что, в
принципе гораздо ближе к тому уровню, с которым имеет дело
статистика**.
Регрессионное уравнение действительно может применяться для
проверки разных по содержанию гипотез. К примеру, можно по
строить для одного и того же периода инвестиционные функции с
различными объясняющими переменными: "неоклассическими",
кейнсианско-хиксианскими (с "акселератором"), или какими-либо
другими. В этом смысле эконометрический подход действительно
является нейтральным: выбор переменных определяет "теоретик".
Однако, самой по себе форме регрессионного уравнения свойственны
некоторые допущения о рациональности экономического субъекта.
Во-первых, предполагается, что на протяжении данного периода
средний экономический субъект "принимает решение" (хотя бы о тех
же инвестициях), пользуясь неизменным набором показателей (спе
цификация уравнений не меняется с течением времени). Во-вторых,
удельный вес каждого из показателЬй также остается неизменным,
поскольку коэффициенты при них являются постоянными (разуме
ется, за исключением специальных исследований, когда анализирует
ся дрейф коэффициентов при сдвиге периодов измерения). Наконец,
в-третьих, предполагается, что реакция на изменение независимых
переменных является симметричной: одинаковые по размеру рост и
падение параметра вызывают одинаковое по модулю, но разное по
направлению изменение моделируемой переменной. В целом эти
предпосылки соответствуют последовательности и симметрии пове
дения. Никакой оптимальности, основанной на рациональных
расчетах, здесь не требуется, так что уровень рациональности "эконометрического
человека" ниже, чем в исходной неоклассической
модели. Поэтому результаты регрессии, основанной на
неоклассических предпосылках, не могут доказать или опровергнуть
оптимальность поведения. С другой стороны, эконометрика
предполагает более последовательное поведение, чем, например,
модель человека - Шэкла. Представители австрийской школы
являются противниками эконометрических исследований из других
соображений (усреднение противоречит ее индивидуалистической
методологии). Может быть ближе всего к "эконометрическому
человеку" те модели человека, которые приняты
институционалистами и сторонниками поведенческого подхода:
отсутствие оптимизации; внимание сосредоточено на небольшом
количестве главных показателей; поведение закрепляется в виде
привычки.
* *
На этом мы заканчиваем краткий и, безусловно, не претендую
щий на охват всех возможных подходов обзор моделей человека,
выдвигаемых различными направлениями современной западной эко
номической теории.
В совокупности они, видимо, отражают все основные свойства
человека - субъекта экономической деятельности. Но подотнная
конвергенция между сторонниками неоклассического подхода и его
оппонентами невозможна. Статус же их совершенно различен:
приверженцам неоклассического анализа, обладающего массой преи
муществ - универсальностью, наглядностью, однозначностью выводов
и др. - принадлежит контрольный пакет акций предприятия,
именуемого экономической теорией. В основе же неоклассической
модели человека лежит рациональный выбор из имеющихся в на
стоящий момент или приведенных к настоящему моменту вариантов.
Но, как пишет Фазиль Искандер, "настоящее человека - это место
встречи памяти и воображения. И потому чем точнее человек
соответствует своей сущности, тем суженной у него пространство
настоящего"**. Тем самым замечательный писатель, вряд ли
догадываясь об этом, точно определяет слабые места неоклассической
модели человека: в ней не берутся в расчет прошлое и неоп
ределенное будущее. Это оставляет альтернативным подходам ниши
для существования, в чем мы убедимся, перейдя в следующей главе
к различным областям экономических исследований.
МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ
ЗАПАДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ:
РАЗЛИЧИЯ ПО ПРЕДМЕТУ
В предыдущей главе мы рассмотрели различные общие подходы к
человеческому поведению, используемые в западной экономической
науке. Как уже было сказано, они сосуществуют и конкурируют в
большинстве отраслей экономического анализа. Однако между ними
есть и своего рода "разделение труда". Неоклассический подход,
основанный на модели рационального поведения, сильнее всего там,
где достаточно хорошо функционируют рынки; выбор носит Повто
ряющийся, регулярный характер (и вместе с тем не превращается в
рутину); влияние неопределенности будущего незначительно или
может быть сведено к набору заранее известных вероятностей буду
щих событий; структура отрасли может быть удовлетворительно
описана моделью совершенной конкуренции. При ослаблении этих
предпосылок, соответствующих идеализированному состоянию эконо
мики, неизбежно начинает проявляться внутренняя противоречивость
самих предпосылок рациональности*. Так введение подлинной не
определенности, от которой нельзя застраховаться, "заставляет"
экономического субъекта выбирать между рациональностью, заклю
чающейся в отыскании оптимального варианта, и рациональностью,
состоящей в том, чтобы не затратить несоразмерно много времени и
сил на его поиски. (Теория поиска, как мы показали выше, дает
лишь условное решение-этой проблемы). Другой пример: предпосыл
ка несовершенной конкуренции "заставляет" производителя строить
догадки о будущем поведении своих конкурентов с учетом того, что
они, в свою очередь, думают о его будущем, т. е. оптимизационная
задача становится пропорционально неразрешимой, если только не
предположить, в духе теории игр, что все участники играют с
открытыми картами (т. е. отказаться от условия неопределенности).
Поэтому подходы, альтернативные неоклассическому, вероятно,
особенно' хороши там, где рынок функционирует неэффективно,
отсутствует надежная информация о настоящем, и будущем, и
поэтому есть возможность азартной игры и господствуют эмоции; там
где выбор носит уникальный характер и делается "на всю жизнь",
так что данные о распределении вероятностей не применимы*,
Таким образом, ранжируя отдельные области экономических ис
следований по степени близости к неоклассической идеальной модели
экономики мы можем предположить, что применимость
рациональной модели человека будет в этой последовательности
убывать, а конкурирующих моделей - возрастать. Но прежде чем мы
перейдем к описанию некоторых членов этой последовательности,
хочется затронуть еще один важный вопрос. Речь идет о
долговременных тенденциях рационализации общественной и
экономической жизни, которые, если только существуют, не могут не
оказать влияние на соотношение различных подходов ко всем
проблемам экономической теории. Эта проблема, как известно,
появилась в работах М.Вебера, который видел проявления рацио
нализации в: 1) либерализации экономики, 2) экономизации сферы
труда и всей жизни, 3) демократизации государства, 4) бюрократи
зации общества и 5) сциентизации ("онаучивании") общества*.
Все эти явления ведут к увеличению в обществе удельного веса
целерациональной деятельности, при которой субъект однозначно и
ясно осознает свою цель, выбирает для ее достижения адекватные
средства (с помощью подсчета) и ожидает таких же действий от
других*. Экономическая-деятельность все больше основывается на
расчете, становится все более предсказуемой*.
Похожие идеи развивал в своей книге "Капитализм, социализм и
демократия" и й.Шумп6тер, который предсказывал, что рационали
зация общества устранит традиционный частнохозяйственный капи
тализм как таковой*.
Однако дальнейшее развитие оказалось невозможным охарак
теризовать столь однозначно. Процессы рационализации, которые мы
действительно можем проследить в каждой из областей Экономи
ческой деятельности, дополняются и во многом компенсируются про
тивоположными процессами. Природа человека сопротивляется стес
няющим ее рамкам целерационального действия, и поэтому сфера
применения поведенческих теорий не сужается. Более того, по мне
нию некоторых авторов, переход людей к более зажиточной жизни
избавил их от необходимости скрупулезно рассчитывать, как упот
ребить свои скудные средства, и высвободил многие психологические
факторы их экономического поведения?.
I. Финансовая сфера
Обзор областей экономической теории и существующих в ней
моделей человека мы начинаем с теорий финансовых рынков - рын
ков денег и денежного капитала. Наш выбор не случаен. Именно
финансовые рынки в наибольшей степени обладают свойствами, бла
гоприятствующими рациональному поведению. Во-первых, на этих
рынках наиболее ярко проявляется специфически капиталистическая
мотивация - накопление капитала в его самой осязаемой - денежной
форме. Во-вторых, сам товар (т.е. деньги и ценные бумаги) обладает
почти бесконечной делимостью, подвижностью и большой однород
ностью - различные ценные бумаги в большей мере могут рассмат
риваться как субституты, чем, скажем, различного типа станки. Все
это способствует развитой конкуренции, установлению единой цены,
на которую могут ориентироваться рациональные участники рынка.
(Усилению конкуренции благоприятствовала также проводившаяся в
80-е годы в США, Англии, Японии и других странах дерегламентация
финансовых рынков.) В-третьих, финансовые рынки всегда
отличались хорошо организованной, доступной широкому кругу лиц
информацией. Сегодня, когда к регулярной публикации биржевых
курсов, различных индексов и прочего добавились возможности
компьютерных систем, информационная база для принятия рацио
нальных решений в огромной степени возросла. Наконец, вчетвертых,
следует заметить, что на финансовые рынки и особенно
на биржу, по сути дела, не выходят простые смертные: операции на
них ведут высококвалифицированные профессионалы.
В силу всех этих факторов финансовая сфера традиционно счита
ется "вотчиной" неоклассической теории, областью, в которой
.модель рационального оптимизирующего человека находит себе на
иболее адекватное применение. Не случайно именно здесь, на
финансовом "полигоне" часто создаются и испытываются новые ин
струменты исследования, которые затем распространяются на другие
экономические проблемы - в основе модели человека в современной
неоклассической теории в значительной мере лежит представление о
биржевых маклерах и других агентах финансовых рынков.
Среди неоклассических теорий финансовых рынков центральное
место занимает так называемая гипотеза эффективности рынков,
предполагающая высокую степень информированности субъектов
рынка и использование всей имеющейся информации в принятии ре
шений*. Разные авторы по-разному определяют понятие "вся
информация", и поэтому гипотеза эффективности рынков распадает
ся на три формы: слабую, полусильную и сильную. В первом случае
доступной каждому агенту считается лишь информация о предыду
щих изменениях курсов ценных бумаг, во втором - предполагается
знание всей "общедоступной" в данный момент информации как о
прошлом, так и о будущем, ' а в третьем - знание всей информации,
включая частные источники, которая никак не может быть изъестна
большинству инвесторов*.
Таким образом рынок, согласно данной концепции, должен
1) быстро и свободно предоставлять всем инвесторам полную инфор
мацию; 2) обеспечивать низкий уровень трансакционных издержек и
бесперебойную куплю-продажу, с тем чтобы субъект мог немедленно
употребить в дело полученную им информацию. Что же касается са92
мок) инвестора, то он должен стремиться к максимизации прибыли,
полагая, что при наличии информации он может выбрать самый эф
фективный ее путь**.
Результаты многочисленных* эмпирических проверок подтвержда
ют, что, по крайней мере, в слабой и полусильной формах гипотеза
эффективности финансовых рынков имеет под собой определенкук)
почву.
Однако другие эмпирические исследования указывают на то, что
рациональность участников финансовых рынков не следует перео
ценивать, а модели эффективных рынков необходимо рассматривать
как "предельные специальные случаи, которые надо проанализи
ровать, прежде чем перейти к более реалистичным моделям"**.
Одна из последних - модель американского экономиста Р.Шилдера.
Согласно его гипотезе, на рынке, помимо рациональных и пря
мых дельцов, действует большая группа обычных инвесторов, Под
верженных различным причудам и склонных поступать "по примеру
соседа". При этом рациональных дельцов не настолько много, чтобы
полностью доминировать на рынке. В этом случае курсы ценных
бумаг будут складываться под влиянием двух факторов: рацио
нальной оценки будущих дивидендов (в соответствии с гипотезой
эффективных рынков) и значительно менее рациональных ожиданий
того, куда повернет "мода", господствующая среди обычных инвес
торов * *.
Существование этих "массовых причуд", мешает колебаниям кур
сов ценных бумаг быть настолько случайными, как этого требует
теория эффективных рынков. Среди них можно выделить следующие
аномалии: курсы акций зависят от месяца года и дня недели (в
январе они выше, чем в другие месяцы, а в пятницу выше, чем в
понедельник), от новостей в газетах, причем вовсе не обязательно от
тех, которые могут реально повлиять на экономическое положение
страны, например - от авиакатастроф, от президентских выборов, с
которыми люди обычно связывают надежды на лучшее будущее, и
-т.д. Выяснилось, что этим причудам в большей степени подвластны
люди с фаталистическим взглядом на жизнь, не верящие в то, что
они могут быть хозяевами своей судьбы'*.
Недостаточность имеющейся информации для точного предска
зания будущего проявляется и в таких феноменах, как чрезмерно
сильное реагирование биржи на отдельные, пусть даже важные для
экономики события. В результате возникают "бумы" и "крахи",
которые всегда были спутниками торговли акциями, и от которых,
как показывает опыт последних лет, капиталистическая экономика
не избавилась до сих пор.
Еще одно свидетельство того, что оптимизационное поведение на
финансовых рынках сильно затруднено - это существование много93
численных "торговых правил", следовать которым рекомендуют
учебники для начинающих инвесторов и которые полностью уклады
ваются в поведенческо-институционалистскую парадигму, о которой
юла речь выше, в особенности в теории Р.Хайнера)*.
Все сказанное выше, свидетельствует о том, что даже на тер
ритории такой неоклассической цитадели, как рынок ценных бумаг,
существуют возможности для применения альтернативных видов ана
лиза: поведенческого, институционалистского и даже для психоло
гических исследований.
2.' Теория фирмы
Пожалуй, именно в области теории фирмы разыгрались наиболее
жаркие баталии между неоклассическим и поведенческим подходами,
и в то же время в наибольшей степени обнажились различия между
ними в предмете исследования (и соответственно появились возмож
ности разделения сфер влияния).
Традиционная маржиналистская теория фирмы трактует послед
нюю как абстрактный условный объект, "который не должен вызы
вать каких-либо неуместных ассоциаций с "реальными" компания
ми". Этот объект представляет собой "индивидуальный центр
принятия решений, задачей которого является лишь приспособление
выпуска и цен одного или двух воображаемых продуктов к
простейшим воображаемым изменениям и данных"**. Решения этого
центра преследуют цель максимизировать прибыль (т. е. уравнять
предельный доход с предельными издержками) и принимаются на
основе полной (совершенной) информации ("фирме" известна ее
кривая спроса). Таким образом, фирма в традиционном маржиналистском
варианте представляет собой всего лишь псевдоним исход
ной модели рационального максимизатора''*.
Еще 'в большей степени, чем максимизирующий потребитель (у
него все же могут быть разные функции, подлежащие максимиза
ции), маржиналистская фирма лишена свободы выбора: ее решения
полностью детерминированы "средой", из которой поступают к ней
сигналы не только об изменении спроса, но и об изменении
издержек: заработной платы, процента, налогов, сигналы, которые в
маржиналистской теории цены возникают только за пределами
фирмы**. Сама же фирма минимизирует объем издержек для каж
дого возможного объема выпуска, что также соответствует макси
мизации прибыли.Более того, сама целевая функция максимизации
прибыли, как предполагается, также навязана фирме средой путем
естественного отбора: те, кто придерживается иных целевых
функций будут рано или поздно вытеснены с рынка
максимизаторами прибыли**.
Можно сказать, что маржиналистская неоклассическая модель
фирмы есть производное от неоклассической модели рынка. Как
пишут Р.Сайерт и Ф-Хедрик, "теория фирмы априорна в том смысле,
что ее поведение может быть выведено из предпосылок, харак
теризующих среду"**. В прикладном исследовании это выведение
осуществляется по схеме "структура-поведение-результат" (structureconduct-performance).
Структура рынка ("отрасли"): различные виды
монополии, олигополии, совершенная конкуренция - все это задает
фирме тот или иной способ максимизации прибыли, что, в свою
очередь, приводит к тому или иному объему производства и уровня
цен (если речь не идет о совершенной конкуренции, где цена задана
извне).
Таким образом, неоклассическая модель фирмы, являющаяся под
видом исходной модели рационального человека-ма
...Поділитися у соцмережах
